Wer sich heutzutage mit Wertpapieren befasst, steht relativ schnell vor der Frage und Einschätzung nach der zukünftigen Entwicklung des eigenen Wertpapiers. Die Börse ist turbulent und häufig sind Ereignisse und Reaktionen nicht logisch zu begründen. Auf der Webseite der Aktien Prognose können interessierte User neben den Informationen aus den Musterdepots auch ein eigenes virtuelles Depot einrichten und die individuelle Strategie definieren. Die zeitnahe Analyse in einem fünf minütigen Zyklus lässt einen die Kauf- und Verkaufssignale schnell erkennen. Das Interesse an dem Handel mit Aktien ist in den letzten Jahren fortlaufend gestiegen. Das Spiel von Bulle und Bär wurde als Alternative zur klassischen Geldanlage entdeckt. In Zeiten, in denen die Zinsen niedrig sind und bei Aktien eine höhere Rendite lockt, war der Gang auf das sprichwörtliche Parkett der Börse eine stetige Entwicklung. Doch ohne Erfahrung und nur mit einem laienhaften Verständnis ist die Analyse von Aktien schwer bis unmöglich.
An diesem Dilemma knüpft aktienprognose.de mit dem Ziel an, durch Demokratisierung von professionellen Prognosen diese Informationsasymmetrien zu verringern. Basierend auf quantenphysikalischen Modellen und komplexen, von den Physikern selbst entwickelten mathematischen Algorithmen ist es aktienprognose.de möglich, nun auch Privatanlegern genaue Analysen und realtime Prognosen für ihre Aktien zur Verfügung zu stellen.
Den Benutzern werden Hilfsmittel wie Fourier-Analysen, Korrelations-Tools, Barriere-Analysen und Volatilitäts-Tools geboten, mit denen alle Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und Co. auf eigene Faust analysiert werden können.
Die Aktienprognose beruht auf der Theorie der Quanten-Statistik & Perkolations-Cluster
Die Perkolationstheorie beschreibt die Bildung von zusammenhängenden Netzwerken (Clustern) in zufällige Netzwerkstrukturen. Die entscheidende Größe ist hierbei die Wahrscheinlichkeit mit der zwei Teilnehmer miteinander verbunden sind. Hierbei gibt es zwei fundamental unterschiedliche Phasen. Die unter-kritische Phase in der sich viele kleine, voneinander unabhängige Cluster ausbilden und die über-kritische globale Phase, in der es ein Gesamtnetzwerk gibt und praktisch keine eigenständigen Einheiten. In Agenten-basierten Modellen des Finanzmarktes beschreibt dieser Phasenübergang den Übergang von der normalen Marktsituation, in der einzelne Agenten unabhängig oder in kleinen Gruppen agieren, zu den kollektive Extremsituationen, in der der Markt von teils unbegründeten kollektiven Ängsten bzw. von euphorischem Optimismus getrieben wird und praktisch alle Agenten als eine einzelne Einheit handeln. Das frühzeitige Erkennen eines solchen Perkolations-Verhaltens ist von entscheidender Bedeutung, um Crash Situationen verschiedener Aktienkurse frühzeitig zu erkennen und analysieren zu können.
In physikalischen Systemen beschreibt dieser Phasenübergang z.B. den Übergang von (supra)leitenden Materialien zum Normalzustand. In der Quanten-Statistik sind solche Systeme ausgiebig untersucht und eine Vielzahl von Analysewerkzeugen basierend auf Quantenkorrelationen entwickelt worden. Bei der Modellierung der Finanzmarktmodelle mittels quanten-statistischer Methoden ergeben sich weitere Möglichkeiten Phasenübergänge festzustellen, indem man zusätzlich zu den klassischen Korrelationen noch die Quantenkorrelationen (Verschränktheit) des Systems beobachtet. Die Modelle müssen hierzu mittels numerischer Methoden der Quantenphysik untersucht und mit den Marktdaten verglichen werden, um so mögliche Crash-Situation oder Blasen-Bildung frühzeitig erkennen zu können.
